Sma Trading System

Simple 200 SMA MACD System Simple ist besser, vor allem für den Anfang Händler. Es ist wichtiger, ein paar Indikatoren innen und außen wissen, als es ist, sehr wenig über jeden Indikator wissen. Mit dieser Idee im Hinterkopf, let8217s Blick auf ein sehr einfaches System, das nur einen Indikator, die MACD verwendet. Das 200 SMA MACD-System Eines der grundlegendsten Systeme, das die MACD-Anzeige verwendet, ist das MACD200 SMA-System. Dieses System verwendet den 200 Perioden Simple Moving Average (SMA), um zu bestimmen, in welche Richtung sich der Langzeittrend bewegt und verwendet dann die MACDSignal-Linienkreuze, um Ein - und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Wenn der Markt, der gehandelt wird, über den 200 SMA handelt, dann wird jedes Mal, wenn die MACD-Linie über die Signalleitung kreuzt, ein Kaufsignal betrachtet. Immer wenn die MACD-Leitung unterhalb der Signalleitung kreuzt, wird ein Signal zum Verlassen des Signals erzeugt. Umkehren Sie die Signalregeln, wenn der Markt unterhalb der 200 SMA handelt. Der MACD-Leitungsübergang unterhalb der Signalleitung wird als kurzes Signal betrachtet. Ein Aufwärtskreuz signalisiert, dass der Händler die Position abdecken muss. Trading Regeln Gehen Sie lange, wenn: Preis schließt gt 200 SMA MACD kreuzt auf Gehen Sie kurz, wenn: Preis schließt lt 200 SMA MACD kreuzt nach unten Exit lange, wenn: MACD kreuzt Exit kurz, wenn: MACD kreuzt Strategie Analyse Hinzufügen der 200 SMA ermöglicht das System Fahren große Trends. Es stellt sicher, dass Sie einen Markt, der in einem starken Aufwärtstrend ist, oder den Kauf eines Marktes, der zurückgegangen ist. Während dies einige Sicherheit hinzufügt, wird das System während der Nichttrending-Perioden noch kämpfen. Dies könnte dazu führen, dass eine ganze Reihe von whipsaw Aktion seitwärts tendenziellen Märkten. Edward schrieb über die Schaffung eines Spezialisten Expert Advisor am Freitag. Dieses SMA-MACD-System ist ein perfektes Beispiel dafür, warum es so schwer ist, eine Buchse aller Trades-Strategie zu schaffen. Sie wissen, wo diese Strategie Geld in Trends macht. Wenden Sie den High-Level-Filter selbst, wenn Handel. Ist diese Markttrends Wenn ja, wenden Sie die Strategie. Wenn nicht, dann nicht. Sie sind einfache Regeln für eine komplexe Welt. Der S038P 500 ETF SPY von November bis zur Gegenwart Wenn wir das Diagramm der SPY oben als Beispiel verwenden, hätte das System Ende November ein Kaufsignal gegeben, direkt nachdem der SPY über dem 200 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt gebrochen hatte. Das System hätte einige nette Gewinne protokolliert, bevor er ein Verkaufssignal generierte, als der Markt am Ende des Jahres zurückging. Nach etwa einer Woche an der Seitenlinie hätte das System ein weiteres Kaufsignal erzeugt, als der Markt zu Beginn des Jahres explodierte. Es würde dann fangen die große Bewegung während des gesamten Monats Januar, dann gegangen, um Bargeld im Februar. Nach der Vermeidung der Pullback Ende Februar gab es ein Kaufsignal, dass die starke Tendenz in den ersten beiden Wochen des März erbeutet, dann ein Verkaufssignal für die zweite Märzhälfte. Das System erzeugte dann ein weiteres Kaufsignal Anfang April. Demonstrieren, dass dieses System arbeitet während einer viermonatigen Ausdehnung eines stark tendenziellen Marktes bedeutet nicht, dass dies eine bewährte Strategie ist. Sie wissen aus den Grundlagen der Strategie, dass es nur in Trends funktioniert. Allerdings, wenn Sie schauen, um ein Handelssystem zu bauen, dies macht für eine einfache und bequeme Ausgangspunkt. MACD-Übersicht Wie Sie sehen können, zeichnet die MACD-Anzeige (Moving Average ConvergenceDivergence) unterhalb eines normalen Diagramms und enthält ein Histogramm und zwei Zeilen. Die schwarze Linie, die die etwas dickere Linie auf den meisten Diagrammen ist, wird die MACD-Linie genannt. Die Standard-MACD-Linie repräsentiert den Unterschied zwischen den 12 und 26 Tage Exponential Moving Averages. Dies sind die ersten beiden Variablen, die der Trader anpassen kann. Ich empfehle die Verwendung der Standard-EMAs, um dieses System einfach zu halten. Die zweite Zeile heißt Signalleitung. Dies ist die dritte Variable, die der Händler anpassen kann. Es ist normalerweise ein 9 Tage EMA. Das Histogramm misst die Differenz zwischen den beiden Zeilen, weshalb sein Wert Null ist, wenn die Linien kreuzen. Der Hauptvorteil des MACD-Indikators ist, dass es die Marktaktivität etwas weniger als ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System verzögert. Wie die meisten Indikatoren, gibt es Zeiten, wenn die MACD führt sehr gut, und es gibt Zeiten, wenn es eine Reihe von falschen Signalen zu generieren. Es kann ein ausgezeichnetes Werkzeug sein, wenn es auf Trending-Märkte angewendet wird, bietet aber wenig Wert in Nicht-Trending-Märkten. Lassen Sie eine Antwort Abbrechen replyMoving Durchschnittliche Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id wie Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme zu nehmen. Man benutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und der andere benutzt drei smas. Immer gedacht über die Verwendung eines Dual-Moving-Average-System für den Handel Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover zu beiden geben und beenden Handel, könnten Sie prüfen, ein Triple-MA-System zu. Vergleichen Sie sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedene Zeiträume oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder Kurven-passende Ergebnisse verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, gehen wir über einige Grundlagen zuerst. WAS EIN BEWEGLICHER DURCHSCHNITT-CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine zweifach gleitende mittlere Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish Crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blaue) Kreuze über einem langsamen Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal erst nach dem Schließen der Leiste bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Leiste wäre. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie havent getan jeder Backtesting noch, diese Art von einfachem System wird wahrscheinlich eine der ersten, die youll Test, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie gehen diesen Weg, youll finden, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) wird die simulierten Trades zu legen. Was ist vernünftig, denn wenn Sie waren tatsächlich Handel mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stopp-Reverse-System würde dieser lange Einstieg nicht beendet, bis der blaue, schnellere MA unter dem gelben, langsamen MA gekreuzt wurde. Diese MA bearish Crossover beendet nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Trade in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Werfen wir einen Blick auf ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages. Verwenden Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Mittelwerten für das erste Beispiel: Schnell (8 sma-grün) und Langsam (13 sma-gelb). Ich wählte diesen Tag, weil ich wollte, zu illustrieren, was ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie. Die erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und tatsächlich fängt eine gute Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00 Uhr. Dies ist, wo doppelte MA-Systeme können wirklich schleifen Ihre Gewinne nach unten. Die MAs nur peitschten hin und her, was drei Verluste in Folge, wahrscheinlich verdunsten die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise sie wouldve gesehen einen anständigeren gewinnenden Handel am 2:30. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern kläglich während choppy Preis-Aktion, sie arbeiten sehr gut während Trending-Preis-Aktion. Wenn Sie Backtest diese einfachen Stop-und Reverse-Systeme, und prüfen Sie, dass kommt mit einem Gewinn, youll wahrscheinlich finden, dass der Gewinn weniger als 50, aber der durchschnittliche Sieger wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil bewegliche durchschnittliche Überkreuzungssysteme im Wesentlichen Tendenzhandelssysteme sind. Und Tendenzhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft eines kleinen Prozentsatzes der Gewinner und ein gutes ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Tabellen unten L Long, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stopp-Reverse-Typ-System, bei dem ein Signal für einen Ausgang, hat auch einen Handel in der entgegengesetzten Richtung. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel, würde ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) ansteigt und die schnelle Linie (4 sma) über die mittlere Linie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge zu nehmen, wenn sowohl der schnelle als auch der mittlere gleitende Durchschnitt über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und daher schaffen viele weitere mögliche Kombinationen zu testen. Natürlich Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn youre Interesse an gleitenden Durchschnitten, möchten Sie vielleicht auch auf meine Seite auf, wie man gleitende Durchschnitte als einen nachlaufenden stop. Metatrader Einfache Moving Average Settings - ein einfaches SMA Trading System verwenden Ist der dritte Artikel in unserer SMA-Serie. Wenn Sie bereits havent, empfehlen wir Ihnen, überprüfen Sie den ersten Artikel über die SMA-Indikator. In den beiden vorangegangenen Artikeln haben wir den Hintergrund, die Berechnungen und die Verwendung und das Lesen des Simple Moving Average oder SMA-Indikators behandelt. Die SMA wurde entwickelt, um die Auswirkungen der Preisvolatilität zu glätten und ein klareres Bild der sich wandelnden Preisentwicklung zu schaffen. Händler verwenden eine SMA, manchmal in Kon - zert mit einer anderen SMA für einen anderen Zeitraum, um die Bestätigung einer Änderung des Preisverhaltens zu signalisieren. Der Vorteil des SMA-Indikators ist seine visuelle Einfachheit. Händler können schnell den aktuellen Trend des Preisverhaltens aus der Richtung der SMA beurteilen. Es ist darauf zu achten, dass die SMA ein nacheilender Indikator ist und sich möglicherweise nicht schnell auf die Volatilität am Markt einstellen kann. Wenn kürzere Perioden gewählt werden, können die fehlenden Preisinformationen dazu führen, dass falsche Signale erzeugt werden. Das folgende Handelssystem ist nur für Bildungszwecke. Die technische Analyse erfordert das vorhergehende Preisverhalten und versucht, die künftigen Preise vorherzusagen, aber, wie wir alle schon einmal gehört haben, sind die bisherigen Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Mit diesem Haftungsausschluss im Hinterkopf veranschaulichen die grünen Kreise auf dem obigen Diagramm optimale Ein - und Ausstiegspunkte, die von der Verwendung der SMA-Analyse erkannt werden können. Die Verwendung des SMA in Kombination mit einem anderen technischen Indikator ist auch immer sehr empfehlenswert. Ein einfaches Handelssystem wäre dann: Bestimmen Sie Ihren Einstiegspunkt am Crossover, wenn sich die Preise nach oben durch die nacheilende SMA-Linie bewegen. Führen Sie einen Kaufauftrag für nicht mehr als 2 bis 3 Ihres Kontos aus. Platzieren Sie einen Stop-Loss-Auftrag mit 20 Punkten unter Ihrem Eintrag Punkt Bestimmen Sie Ihren Austrittspunkt, wenn die SMA durch die Kerzen der Preiskalkulation zurückkreuzt, wenn sie mit einer Rückwärtsfahrt nach unten beginnen. Bei den Schritten 2 und 3 handelt es sich um umsichtige Risiko - und Geldmanagementprinzipien, die eingesetzt werden sollten. Dieses einfache Handelssystem hätte einen gewinnbringenden Handel von 90 Pips ergeben, aber denken Sie daran, dass die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Allerdings ist Konsistenz Ihr Ziel, und hoffentlich im Laufe der Zeit, wird SMA technische Analyse Ihnen einen Vorteil bieten. Das schließt unsere Serie auf dem SMA-Indikator ab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Forex-Indikatoren. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten.